期權(quán)如何報(bào)價(jià)
admin
- 隨機(jī)瀏覽
-
期權(quán)什么時(shí)候行權(quán) 該不該行權(quán)...
期權(quán)的應(yīng)用--期權(quán)選擇行權(quán)結(jié)果...
期權(quán)如何報(bào)價(jià)
2024-06-28 17:15
來源:未知
作者: admin
期權(quán)報(bào)價(jià)以期貨波動(dòng)點(diǎn)的規(guī)則來報(bào)價(jià)。比如，一張行權(quán)價(jià)格為122歐元的看漲期權(quán)可能報(bào)價(jià)為99買進(jìn)/102賣出。這些是波動(dòng)點(diǎn)，而且因?yàn)橹ゼ痈缟虡I(yè)交易所（CME）歐元合約每一個(gè)波動(dòng)點(diǎn)代表12.50美元，所以如果行權(quán)價(jià)格為122的歐元期權(quán)價(jià)格為101，那么權(quán)利金就是1262.50美元。行權(quán)價(jià)格為790的小麥看漲期權(quán)價(jià)格為22美分時(shí)，權(quán)利金為1100美元。（它是5000蒲式耳合約，因此價(jià)格每波動(dòng)1美分/蒲式耳，價(jià)值50美元。）
責(zé)任編輯：admin
標(biāo)簽：期權(quán),如何,報(bào)價(jià),期權(quán),報(bào)價(jià),期貨,動(dòng)點(diǎn),規(guī)則,比如,一張,
熱門搜索
什么是逆回購
固定資產(chǎn)折舊方法的選擇及
生產(chǎn)者的組織形式是什么
擔(dān)保費(fèi)怎么回事
CPA成績(jī)查詢_CPA考試成績(jī)
成本分配方法的種類及應(yīng)用
相關(guān)文章
日歷套利瀏覽514次
高級(jí)期權(quán)交易策略——作為套保策略的賣出期權(quán)瀏覽204次
期權(quán)的應(yīng)用--期權(quán)選擇行權(quán)結(jié)果瀏覽199次
期權(quán)止損交易策略瀏覽480次
高級(jí)期權(quán)交易策略——買入期權(quán)以保護(hù)期貨頭寸瀏覽395次
期權(quán)是怎樣發(fā)揮作用的瀏覽214次
反向比率套利瀏覽351次
期權(quán)如何報(bào)價(jià)瀏覽140次