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單日最大累積虧損控制

2024-06-28 17:15 來源:未知 作者: admin
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   對(duì)于日內(nèi)高頻交易來說，除了控制每次交易的虧損外，必須對(duì)當(dāng)天的累積虧損進(jìn)行控制。因?yàn)閱未翁潛p雖小，但多次重復(fù)的虧損累積卻會(huì)導(dǎo)致資金的大幅損失。每日最大累積虧損控制包括開倉(cāng)控制和平倉(cāng)控制兩個(gè)方面。
   （1）開倉(cāng)控制。開倉(cāng)控制是指開倉(cāng)必須滿足當(dāng)日損失小于最大損失限額的條件，如果超過，則不得再開倉(cāng)。
開倉(cāng)條件＝當(dāng)日已平倉(cāng)凈盈虧＜當(dāng)日最大損失限額
   （2）平倉(cāng)控制。平倉(cāng)控制是指在持倉(cāng)時(shí)，持倉(cāng)價(jià)格波動(dòng)使當(dāng)日累積虧損超過當(dāng)日最大虧損限額則立即平倉(cāng)。
大于最大損失平倉(cāng)條件＝當(dāng)日已平倉(cāng)凈盈虧＋持倉(cāng)盈虧＞當(dāng)日最大損失限額
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單日最大累積虧損控制

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   對(duì)于日內(nèi)高頻交易來說，除了控制每次交易的虧損外，必須對(duì)當(dāng)天的累積虧損進(jìn)行控制。因?yàn)閱未翁潛p雖小，但多次重復(fù)的虧損累積卻會(huì)導(dǎo)致資金的大幅損失。每日最大累積虧損控制包括開倉(cāng)控制和平倉(cāng)控制兩個(gè)方面。
   （1）開倉(cāng)控制。開倉(cāng)控制是指開倉(cāng)必須滿足當(dāng)日損失小于最大損失限額的條件，如果超過，則不得再開倉(cāng)。
開倉(cāng)條件＝當(dāng)日已平倉(cāng)凈盈虧＜當(dāng)日最大損失限額
   （2）平倉(cāng)控制。平倉(cāng)控制是指在持倉(cāng)時(shí)，持倉(cāng)價(jià)格波動(dòng)使當(dāng)日累積虧損超過當(dāng)日最大虧損限額則立即平倉(cāng)。
大于最大損失平倉(cāng)條件＝當(dāng)日已平倉(cāng)凈盈虧＋持倉(cāng)盈虧＞當(dāng)日最大損失限額
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