脈沖交易系統(tǒng)
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動(dòng)量交易游戲看上去十分容易，但事實(shí)并非如此。提供交易場(chǎng)所的交易所賺了大量手續(xù)費(fèi)，而大批交易者試圖從那些快速運(yùn)行的股票中獲利時(shí)卻失去了大量的財(cái)富。脈沖交易常常會(huì)降格變成沖動(dòng)交易，一旦那樣的話，游戲就結(jié)束了。
動(dòng)量交易有著其內(nèi)在的心理矛盾，它對(duì)絕大多數(shù)人來(lái)說(shuō)是致命的。一方面，這個(gè)“快速的游戲”就像步兵戰(zhàn)或玩電子游戲一樣最適合那些有著強(qiáng)烈獵奇本能的年輕人，他們能夠忘我的投入這個(gè)游戲。另一方面，動(dòng)量交易又要求參與者具有著賭場(chǎng)中那些職業(yè)玩牌高手才具備的那種特質(zhì)。對(duì)一般人來(lái)說(shuō)，動(dòng)量交易就像職業(yè)賭博一樣是一門(mén)讓人感到厭倦的營(yíng)生。能夠接受小額而穩(wěn)定的收益是一種不同尋常的能力，而這對(duì)動(dòng)量交易來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。成功的動(dòng)量交易要求有過(guò)人的自制力。你必須在認(rèn)準(zhǔn)一波行情后毫不猶豫地進(jìn)場(chǎng)，而不去等待更好的確認(rèn)，一旦發(fā)現(xiàn)行情減速，就堅(jiān)決離場(chǎng)。花在確認(rèn)動(dòng)量上的時(shí)間越多，你賺的錢(qián)就會(huì)越少。獲利了結(jié)是一件很有壓力的事情，因?yàn)橥ǔ５娜祟惐拘允且阍賵?jiān)持一小會(huì)，接著又不停地為出場(chǎng)太早深感懊悔。動(dòng)量交易者需要一套技術(shù)規(guī)則，一套資金管理的系統(tǒng)以及鐵的紀(jì)律來(lái)保證他在價(jià)格合適時(shí)果斷進(jìn)場(chǎng)，在價(jià)格達(dá)到目標(biāo)利潤(rùn)或止損點(diǎn)的時(shí)候無(wú)怨無(wú)悔出場(chǎng)。
（一）入場(chǎng)點(diǎn)
這個(gè)系統(tǒng)為的是確定趨勢(shì)運(yùn)動(dòng)由快到慢的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。這個(gè)脈沖系統(tǒng)能在包括日間圖表的任何時(shí)間框架內(nèi)工作。它提供買(mǎi)入和賣出信號(hào)，但如何選擇合適的市場(chǎng)，如何矯正參數(shù)以及遵守紀(jì)律，要靠你自己。
脈沖交易系統(tǒng)結(jié)合了兩個(gè)簡(jiǎn)單但強(qiáng)大的指標(biāo)。一個(gè)是用來(lái)檢測(cè)市場(chǎng)的慣性，另一個(gè)是用來(lái)測(cè)算它的動(dòng)量。當(dāng)它們同時(shí)指向一個(gè)方向時(shí)，就說(shuō)明出現(xiàn)了一個(gè)值得跟進(jìn)的脈沖行情。兩個(gè)指標(biāo)同步運(yùn)行就得到了一個(gè)入場(chǎng)信號(hào)，但一旦它們停止相互驗(yàn)證，就應(yīng)該將其看成是一個(gè)出場(chǎng)信號(hào)。
脈沖交易系統(tǒng)通過(guò)一條指數(shù)移動(dòng)平均線來(lái)發(fā)現(xiàn)上升趨勢(shì)和下降趨勢(shì)。當(dāng)EMA上行，它顯示市場(chǎng)處于牛市慣性中。當(dāng)EMA下行，它顯示市場(chǎng)處于熊市慣性中。系統(tǒng)的第二個(gè)部分是MACD直柱，它是一個(gè)反映多空力量變化的擺動(dòng)指標(biāo)。當(dāng)MACD直柱走強(qiáng)，它顯示多頭隊(duì)伍正日益壯大；當(dāng)它走弱時(shí)，它表明空頭的力量正在得到加強(qiáng)。當(dāng)然你也可以選擇簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線的趨勢(shì)線來(lái)決定趨勢(shì)方向，用我們前面介紹的擺動(dòng)指標(biāo)如KDJ、RSI等作為脈沖系統(tǒng)的第二個(gè)部分。
當(dāng)市場(chǎng)慣性和動(dòng)量都指向同一個(gè)方向時(shí)，脈沖系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)將相關(guān)的條形圖顯示出來(lái)。當(dāng)EMA和MACD直柱都上升，就表明牛市行情正在發(fā)力，上升趨勢(shì)正在加速。當(dāng)這兩個(gè)指標(biāo)一起向下走，就說(shuō)明盤(pán)勢(shì)正處于熊市的下跌當(dāng)中。這兩個(gè)指標(biāo)也許只能保持同步運(yùn)行幾支條形圖的時(shí)間，但也正是這樣的時(shí)候，市場(chǎng)處于快速也就是脈沖式行情當(dāng)中。
在用這個(gè)脈沖交易系統(tǒng)前，先回憶一下三屏系統(tǒng)是怎樣通過(guò)幾個(gè)時(shí)間框架來(lái)分析市場(chǎng)的。選好你喜歡的時(shí)間框架作為中期框架，將其乘以5就是你的長(zhǎng)期框架。如果你喜歡的圖表是日線圖，那就通過(guò)分析周線圖來(lái)做出做多還是做空的戰(zhàn)略決定。在周線圖上標(biāo)出一條26周的EMA或者M(jìn)ACD直柱的斜率，也可以將兩者同時(shí)標(biāo)出。
一旦你定義好長(zhǎng)期趨勢(shì)，就返回到你的日線圖上去尋找那些與周線圖顯示的方向一致的交易機(jī)會(huì)。脈沖系統(tǒng)在這里使用的是13天EMA和12—26—9 MACD直柱。這條用來(lái)跟蹤市場(chǎng)方向的EMA比我們通常使用的22周期要小，使得系統(tǒng)更加靈敏。
當(dāng)周線圖上的趨勢(shì)是上升時(shí)，就轉(zhuǎn)回到日線圖上，等待13天EMA和MACD直柱同時(shí)走強(qiáng)。當(dāng)趨勢(shì)和動(dòng)量?jī)烧咄瑫r(shí)走強(qiáng)，你就獲得了一個(gè)強(qiáng)勁的買(mǎi)入信號(hào)，告訴你應(yīng)該做多，并持有多單直到買(mǎi)入信號(hào)消失。
當(dāng)周線圖上的趨勢(shì)是下降時(shí)，就轉(zhuǎn)回到日線圖上等待13天EMA和MACD直柱同時(shí)走弱。它們會(huì)給你一個(gè)做空的信號(hào)，但隨時(shí)要準(zhǔn)備著在信號(hào)消失時(shí)回補(bǔ)。
有些技術(shù)分析程序能夠用不同的顏色顯示價(jià)格條形圖。當(dāng)EMA和MACD同時(shí)上升時(shí)，就把條形圖設(shè)定成綠色；當(dāng)兩個(gè)指標(biāo)同時(shí)下降時(shí)，就把條形圖設(shè)定成紅色。兩個(gè)指標(biāo)所指的方向相反時(shí)，就不要給條形圖加特別的顏色。這樣做使你輕松一瞥就能夠看到信號(hào)。
如果你會(huì)編程，就可以在系統(tǒng)中添加更多的功能。你可以將EMA的周期長(zhǎng)度設(shè)成可調(diào)來(lái)測(cè)試各種的不同長(zhǎng)度，用以尋找適合你市場(chǎng)的最佳值。你可以為買(mǎi)入和賣出信號(hào)設(shè)置語(yǔ)音提示，由此來(lái)跟蹤數(shù)個(gè)市場(chǎng)而不用整天盯著屏幕。
圖7-4-2中是利用脈沖系統(tǒng)進(jìn)行交易的一個(gè)實(shí)例。當(dāng)EMA和MACD直柱指向同一個(gè)方向時(shí)，它們確認(rèn)的是一個(gè)正在加速的市場(chǎng)行情。分辨脈沖信號(hào)的最佳方法是將買(mǎi)入信號(hào)和賣出信號(hào)用不同的顏色來(lái)顯示。順著脈沖方向來(lái)交易能抓住最快速和最有力的行情。無(wú)論如何不要逆著脈沖方向來(lái)交易。例如，在3月和4月出現(xiàn)的一個(gè)看漲背離，一個(gè)雙底形態(tài)，再加上一條“袋鼠尾”，全部都預(yù)示著一個(gè)重要的底部已形成，但只要脈沖系統(tǒng)顯示的方向向下，你就不可以買(mǎi)入。在A點(diǎn)，賣出信號(hào)消失，這時(shí)候你才可以做多。
圖7-4-2 脈沖系統(tǒng)
脈沖系統(tǒng)準(zhǔn)確無(wú)誤地抓住了1月到3月之間的空頭行情以及4月到5月出現(xiàn)的多頭行情。5月在B點(diǎn)出現(xiàn)了看跌背離后，緊接著脈沖系統(tǒng)的買(mǎi)入信號(hào)消失，為做空打開(kāi)了綠燈。接下來(lái)的下跌趨勢(shì)不如前面兩波行情那么有力，在這期間脈沖系統(tǒng)顯示的賣出和買(mǎi)入信號(hào)交替出現(xiàn)。這標(biāo)志著市場(chǎng)方向不明，不宜操作。如果心存疑慮，就不要參與其中。
在該圖的右端，MACD直柱出現(xiàn)了3重看漲背離，給出了一個(gè)買(mǎi)入信號(hào)。脈沖系統(tǒng)的賣出信號(hào)剛好消失。市場(chǎng)已拉開(kāi)架勢(shì)準(zhǔn)備下一輪的上漲。如果你買(mǎi)入，可將止損點(diǎn)設(shè)在最近的低點(diǎn)以下，要確保你下的是一個(gè)止損并反轉(zhuǎn)的指令。
（二）出場(chǎng)點(diǎn)
動(dòng)量交易買(mǎi)入時(shí)機(jī)應(yīng)該是所有的條件都已齊備，即：周期圖表上的趨勢(shì)向上，同時(shí)日線圖上的EMA和MACD直柱都在走強(qiáng)。一旦一個(gè)指標(biāo)走弱就要迅速出場(chǎng)。通常，上升動(dòng)量開(kāi)始減弱時(shí)MACD直柱第一個(gè)下降。
當(dāng)買(mǎi)入信號(hào)消失時(shí)，不必等著賣出信號(hào)的出現(xiàn)就要趕緊賣出。在下降趨勢(shì)中，將上述程序用來(lái)做反向操作。當(dāng)周線圖上的趨勢(shì)轉(zhuǎn)而向下，并伴隨著日線圖上的EMA和MACD同時(shí)下降，顯示下降的動(dòng)量正在加速。一旦其中一個(gè)指標(biāo)不再給出賣出信號(hào)時(shí)，就立刻回補(bǔ)。最強(qiáng)有力的那部分下跌已經(jīng)結(jié)束，你的動(dòng)量交易已經(jīng)完成了目標(biāo)。
這套脈沖系統(tǒng)鼓勵(lì)你小心翼翼地進(jìn)場(chǎng)，迅雷不及掩耳地離場(chǎng)。這正是專業(yè)高手交易的方法，它正好跟業(yè)余玩家的風(fēng)格截然相反。新手們不假思索地就跳進(jìn)交易，但卻要花費(fèi)“永恒”的時(shí)間來(lái)退出，不停地希望和等待市場(chǎng)來(lái)順應(yīng)他們的交易方向。
這套脈沖系統(tǒng)與三屏系統(tǒng)一樣，并不是一套機(jī)械的系統(tǒng)。市場(chǎng)作為一個(gè)群體，通常毫無(wú)目的，像一盤(pán)散沙，但有時(shí)候它會(huì)變得情緒高昂，蠢蠢欲動(dòng)，脈沖交易系統(tǒng)正是通過(guò)抓住此類機(jī)會(huì)，來(lái)找出市場(chǎng)這個(gè)混沌海洋中的那些有序的“島嶼”。當(dāng)這個(gè)形態(tài)出現(xiàn)時(shí)，你就介入。當(dāng)它又開(kāi)始重新回到混沌狀態(tài)時(shí)，你就退出。
用你自己的市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)測(cè)試這套脈沖系統(tǒng)，以此來(lái)找到一些重要問(wèn)題的答案。如頭天晚上看到交易信號(hào)后，應(yīng)該在第二天一開(kāi)盤(pán)就進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)，還是你應(yīng)該去檢驗(yàn)一下這些信號(hào)？是否可以在收盤(pán)前15分鐘就做好研究后就及時(shí)進(jìn)場(chǎng)，而不必等到第二天？用各種參數(shù)對(duì)EMA和MACD指數(shù)做測(cè)試。
你必須非常有紀(jì)律才能操作這套系統(tǒng)。因?yàn)樵陲w速運(yùn)轉(zhuǎn)的市場(chǎng)中，下達(dá)交易指令是很困難的，而當(dāng)你有潛在利潤(rùn)時(shí)，無(wú)需等待反轉(zhuǎn)就出場(chǎng)更是難上加難。如果你出場(chǎng)后趨勢(shì)又繼續(xù)往前運(yùn)行，千萬(wàn)不要生自己的氣。
這套脈沖系統(tǒng)還能夠幫助你交易其他系統(tǒng)。當(dāng)三屏系統(tǒng)給了你一個(gè)買(mǎi)入信號(hào)時(shí)，你可以用脈沖系統(tǒng)來(lái)對(duì)它做檢驗(yàn)。如果脈沖系統(tǒng)發(fā)出賣出信號(hào)，就暫緩買(mǎi)入，不要與它對(duì)著干。你要買(mǎi)入的機(jī)會(huì)應(yīng)是一個(gè)下探而不是一個(gè)瀑布般的下跌行情。在下跌趨勢(shì)中只做反向操作。如果脈沖系統(tǒng)發(fā)出一個(gè)買(mǎi)入信號(hào)，就要暫緩做空。設(shè)計(jì)這種“否決規(guī)則”，為的是讓你遠(yuǎn)離麻煩，它是嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕灰渍咦钣杏玫墓ぞ咧弧?/span>
在該圖的右端，MACD直柱出現(xiàn)了3重看漲背離，給出了一個(gè)買(mǎi)入信號(hào)。脈沖系統(tǒng)的賣出信號(hào)剛好消失。市場(chǎng)已拉開(kāi)架勢(shì)準(zhǔn)備下一輪的上漲。如果你買(mǎi)入，可將止損點(diǎn)設(shè)在最近的低點(diǎn)以下，要確保你下的是一個(gè)止損并反轉(zhuǎn)的指令。
（二）出場(chǎng)點(diǎn)
動(dòng)量交易買(mǎi)入時(shí)機(jī)應(yīng)該是所有的條件都已齊備，即：周期圖表上的趨勢(shì)向上，同時(shí)日線圖上的EMA和MACD直柱都在走強(qiáng)。一旦一個(gè)指標(biāo)走弱就要迅速出場(chǎng)。通常，上升動(dòng)量開(kāi)始減弱時(shí)MACD直柱第一個(gè)下降。
當(dāng)買(mǎi)入信號(hào)消失時(shí)，不必等著賣出信號(hào)的出現(xiàn)就要趕緊賣出。在下降趨勢(shì)中，將上述程序用來(lái)做反向操作。當(dāng)周線圖上的趨勢(shì)轉(zhuǎn)而向下，并伴隨著日線圖上的EMA和MACD同時(shí)下降，顯示下降的動(dòng)量正在加速。一旦其中一個(gè)指標(biāo)不再給出賣出信號(hào)時(shí)，就立刻回補(bǔ)。最強(qiáng)有力的那部分下跌已經(jīng)結(jié)束，你的動(dòng)量交易已經(jīng)完成了目標(biāo)。
這套脈沖系統(tǒng)鼓勵(lì)你小心翼翼地進(jìn)場(chǎng)，迅雷不及掩耳地離場(chǎng)。這正是專業(yè)高手交易的方法，它正好跟業(yè)余玩家的風(fēng)格截然相反。新手們不假思索地就跳進(jìn)交易，但卻要花費(fèi)“永恒”的時(shí)間來(lái)退出，不停地希望和等待市場(chǎng)來(lái)順應(yīng)他們的交易方向。
這套脈沖系統(tǒng)與三屏系統(tǒng)一樣，并不是一套機(jī)械的系統(tǒng)。市場(chǎng)作為一個(gè)群體，通常毫無(wú)目的，像一盤(pán)散沙，但有時(shí)候它會(huì)變得情緒高昂，蠢蠢欲動(dòng)，脈沖交易系統(tǒng)正是通過(guò)抓住此類機(jī)會(huì)，來(lái)找出市場(chǎng)這個(gè)混沌海洋中的那些有序的“島嶼”。當(dāng)這個(gè)形態(tài)出現(xiàn)時(shí)，你就介入。當(dāng)它又開(kāi)始重新回到混沌狀態(tài)時(shí)，你就退出。
用你自己的市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)測(cè)試這套脈沖系統(tǒng)，以此來(lái)找到一些重要問(wèn)題的答案。如頭天晚上看到交易信號(hào)后，應(yīng)該在第二天一開(kāi)盤(pán)就進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)，還是你應(yīng)該去檢驗(yàn)一下這些信號(hào)？是否可以在收盤(pán)前15分鐘就做好研究后就及時(shí)進(jìn)場(chǎng)，而不必等到第二天？用各種參數(shù)對(duì)EMA和MACD指數(shù)做測(cè)試。
你必須非常有紀(jì)律才能操作這套系統(tǒng)。因?yàn)樵陲w速運(yùn)轉(zhuǎn)的市場(chǎng)中，下達(dá)交易指令是很困難的，而當(dāng)你有潛在利潤(rùn)時(shí)，無(wú)需等待反轉(zhuǎn)就出場(chǎng)更是難上加難。如果你出場(chǎng)后趨勢(shì)又繼續(xù)往前運(yùn)行，千萬(wàn)不要生自己的氣。
這套脈沖系統(tǒng)還能夠幫助你交易其他系統(tǒng)。當(dāng)三屏系統(tǒng)給了你一個(gè)買(mǎi)入信號(hào)時(shí)，你可以用脈沖系統(tǒng)來(lái)對(duì)它做檢驗(yàn)。如果脈沖系統(tǒng)發(fā)出賣出信號(hào)，就暫緩買(mǎi)入，不要與它對(duì)著干。你要買(mǎi)入的機(jī)會(huì)應(yīng)是一個(gè)下探而不是一個(gè)瀑布般的下跌行情。在下跌趨勢(shì)中只做反向操作。如果脈沖系統(tǒng)發(fā)出一個(gè)買(mǎi)入信號(hào)，就要暫緩做空。設(shè)計(jì)這種“否決規(guī)則”，為的是讓你遠(yuǎn)離麻煩，它是嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕灰渍咦钣杏玫墓ぞ咧弧?/span>