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基金怎么買？一種基金量化選擇的方法介紹

2024-06-28 17:15 來源:基金怎么買 作者: 基金怎么買
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基金怎么買？一種基金量化選擇的方法介紹

雖然選擇基金比起選擇股票來要容易一些，但現在就拿開基來說，數量絕對不比股票少，在3000多個基金中如何選出相對更好的基金，很多人都是看最近的基金表現，其實今年業績突出的基金，往往到了明年連基金的平均值都無法超過。我們計算了3338只開基當年收益率和去年收益率的相關度，從2003年到2017年15年里，只有2005、2007、2011、2012年算是正相關，即使是相關度最大的2007年，也只有46.47%，還不到50%，根本談不上相關，所以受近因效應影響的基民們的收益甚至還不如3000多個基金的平均值。

我們換一種方法，前N年每年排名在前面X%的，經過優化，X=50，N從4-7年的結果如下：

從表中我們可以看出，用前6年的數據年化收益率相對最高，6年基本也是中國A股的一個牛熊周期。那么，這樣的選擇方法究竟選出了哪些基金呢：

從表3可以看到，嘉實增長連續5年入選，諾安靈活配置連續4年入選，該方案從2010年起到2017年上半年，平均年化收益率為8.73%，高于所有基金在同期的4.65%的年化收益率，基本說明還是有效的。

以上只是給出選擇基金的一個思路，選出的華夏大盤在2012年等也不能申購，而且也沒分股票型還是債券型等分類，加上一些其他因子效果可能更好，但不管如何這也給選擇基金提供了一個可行的量化策略


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雖然選擇基金比起選擇股票來要容易一些，但現在就拿開基來說，數量絕對不比股票少，在3000多個基金中如何選出相對更好的基金，很多人都是看最近的基金表現，其實今年業績突出的基金，往往到了明年連基金的平均值都無法超過。我們計算了3338只開基當年收益率和去年收益率的相關度，從2003年到2017年15年里，只有2005、2007、2011、2012年算是正相關，即使是相關度最大的2007年，也只有46.47%，還不到50%，根本談不上相關，所以受近因效應影響的基民們的收益甚至還不如3000多個基金的平均值。

我們換一種方法，前N年每年排名在前面X%的，經過優化，X=50，N從4-7年的結果如下：

從表中我們可以看出，用前6年的數據年化收益率相對最高，6年基本也是中國A股的一個牛熊周期。那么，這樣的選擇方法究竟選出了哪些基金呢：

從表3可以看到，嘉實增長連續5年入選，諾安靈活配置連續4年入選，該方案從2010年起到2017年上半年，平均年化收益率為8.73%，高于所有基金在同期的4.65%的年化收益率，基本說明還是有效的。

以上只是給出選擇基金的一個思路，選出的華夏大盤在2012年等也不能申購，而且也沒分股票型還是債券型等分類，加上一些其他因子效果可能更好，但不管如何這也給選擇基金提供了一個可行的量化策略


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