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量化交易模型中不同買賣時(shí)間的效果對(duì)比

2024-06-28 17:15 來(lái)源:量化交易模型 作者: 量化交易模型
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量化交易模型中不同買賣時(shí)間的效果對(duì)比

大家知道量化模型都是按照一定的閾值來(lái)進(jìn)行買賣操作的，而在低頻交易中，我們一般又用收盤時(shí)間和對(duì)應(yīng)的收盤價(jià)作為發(fā)出信號(hào)的依據(jù)，那么操作時(shí)間定在什么時(shí)候呢？在我過(guò)去的十年量化投資中，都是在當(dāng)天收盤前操作買賣的，因?yàn)椴灰欢ㄒ较挛?：00才發(fā)出信號(hào)，一般到2：50甚至更早的時(shí)候基本能確定是否破閾值了，所以實(shí)盤我都是當(dāng)天收盤前操作的，最多量大到第二天開(kāi)盤的時(shí)候也操作掉了。但最近有人提出說(shuō)是要到下個(gè)交易日的收盤前才交易，比如我仔細(xì)看了二八輪動(dòng)的模型，確實(shí)是這樣的，這樣做的原因我猜測(cè)是因?yàn)橐紤]到巨大的交易量，給出一個(gè)交易日的時(shí)間足夠來(lái)操作這個(gè)事情，但不管怎么樣我還是希望回測(cè)一下對(duì)比的情況，表1給出的結(jié)果就是標(biāo)準(zhǔn)的二八輪動(dòng)，用滬深300、中證500和國(guó)債指數(shù)組成，用300和500分別和20個(gè)交易日前的收盤價(jià)比較，哪個(gè)漲幅大持有哪個(gè)品種，如果兩個(gè)都為負(fù)數(shù)則持有國(guó)債指數(shù)。傭金0.02%，分別計(jì)算了用當(dāng)天的收盤價(jià)、第二天的開(kāi)盤價(jià)、第二天的收盤價(jià)、第二天的平均價(jià)。從結(jié)果來(lái)看，年化收益率還是當(dāng)天收盤操作最高，31.48%，其次是第二天收盤價(jià)28.12%，年化收益率多了3個(gè)多點(diǎn)，第二天開(kāi)盤價(jià)26.56%和第二天平均價(jià)26.88%更低了。


那么是不是二八輪動(dòng)的特例呢？我們還是拿滬深300同期的數(shù)據(jù)做對(duì)比，用的策略是最簡(jiǎn)單的MA20策略（我不是說(shuō)這個(gè)策略好，只是比較簡(jiǎn)單作為例子而已），即收盤價(jià)在20天均線上的持有，下面的空倉(cāng)。同樣傭金是0.02%，結(jié)果如表2所示，年化收益率當(dāng)天收盤操作16.07%依然比第二天收盤操作的13.65%多了2個(gè)多點(diǎn)。依然第二天開(kāi)盤價(jià)和第二天平均價(jià)的12.82%、12.49%更小了。所以基本可以得出結(jié)論，當(dāng)天收盤前發(fā)出信號(hào)的同時(shí)操作是最佳操作時(shí)間。但考慮到如果交易量巨大，怕有很大的沖擊成本，用第二天收盤價(jià)作為操作依據(jù)也是可以的。



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大家知道量化模型都是按照一定的閾值來(lái)進(jìn)行買賣操作的，而在低頻交易中，我們一般又用收盤時(shí)間和對(duì)應(yīng)的收盤價(jià)作為發(fā)出信號(hào)的依據(jù)，那么操作時(shí)間定在什么時(shí)候呢？在我過(guò)去的十年量化投資中，都是在當(dāng)天收盤前操作買賣的，因?yàn)椴灰欢ㄒ较挛?：00才發(fā)出信號(hào)，一般到2：50甚至更早的時(shí)候基本能確定是否破閾值了，所以實(shí)盤我都是當(dāng)天收盤前操作的，最多量大到第二天開(kāi)盤的時(shí)候也操作掉了。但最近有人提出說(shuō)是要到下個(gè)交易日的收盤前才交易，比如我仔細(xì)看了二八輪動(dòng)的模型，確實(shí)是這樣的，這樣做的原因我猜測(cè)是因?yàn)橐紤]到巨大的交易量，給出一個(gè)交易日的時(shí)間足夠來(lái)操作這個(gè)事情，但不管怎么樣我還是希望回測(cè)一下對(duì)比的情況，表1給出的結(jié)果就是標(biāo)準(zhǔn)的二八輪動(dòng)，用滬深300、中證500和國(guó)債指數(shù)組成，用300和500分別和20個(gè)交易日前的收盤價(jià)比較，哪個(gè)漲幅大持有哪個(gè)品種，如果兩個(gè)都為負(fù)數(shù)則持有國(guó)債指數(shù)。傭金0.02%，分別計(jì)算了用當(dāng)天的收盤價(jià)、第二天的開(kāi)盤價(jià)、第二天的收盤價(jià)、第二天的平均價(jià)。從結(jié)果來(lái)看，年化收益率還是當(dāng)天收盤操作最高，31.48%，其次是第二天收盤價(jià)28.12%，年化收益率多了3個(gè)多點(diǎn)，第二天開(kāi)盤價(jià)26.56%和第二天平均價(jià)26.88%更低了。


那么是不是二八輪動(dòng)的特例呢？我們還是拿滬深300同期的數(shù)據(jù)做對(duì)比，用的策略是最簡(jiǎn)單的MA20策略（我不是說(shuō)這個(gè)策略好，只是比較簡(jiǎn)單作為例子而已），即收盤價(jià)在20天均線上的持有，下面的空倉(cāng)。同樣傭金是0.02%，結(jié)果如表2所示，年化收益率當(dāng)天收盤操作16.07%依然比第二天收盤操作的13.65%多了2個(gè)多點(diǎn)。依然第二天開(kāi)盤價(jià)和第二天平均價(jià)的12.82%、12.49%更小了。所以基本可以得出結(jié)論，當(dāng)天收盤前發(fā)出信號(hào)的同時(shí)操作是最佳操作時(shí)間。但考慮到如果交易量巨大，怕有很大的沖擊成本，用第二天收盤價(jià)作為操作依據(jù)也是可以的。



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