優(yōu)秀期貨程序化交易者的九個(gè)步驟-期貨入門
優(yōu)秀期貨程序化交易者
優(yōu)秀期貨程序化交易者的九個(gè)步驟-期貨入門
想擠身于一流程序化交易者的行列，不妨從古今中外市場(chǎng)大鱷們的成功九大因素上來(lái)總結(jié)，一個(gè)初學(xué)者想要成功，必然是要闖過(guò)這九大難關(guān)的。
一、基本分析
基本分析主要就是在大學(xué)里學(xué)的那些相關(guān)知識(shí)；當(dāng)然，也要針對(duì)具體的品種進(jìn)行學(xué)習(xí)，不能光靠那些知識(shí)。比如，做麥子的人，國(guó)內(nèi)外麥子市場(chǎng)的基本知識(shí)是需要了解一下的。
基本分析雖然在做盤(pán)的過(guò)程中，對(duì)于程序化交易者的決策活動(dòng)意義不大，可是，對(duì)于大資金運(yùn)作往往會(huì)產(chǎn)生各種影響。受到基本面信息影響的操盤(pán)手上司，可能會(huì)干擾操盤(pán)手的操作是一種情況；
還有一種情況是，如果不對(duì)該品種的基本分析有一個(gè)根本的把握，往往操盤(pán)手在進(jìn)行大資金運(yùn)作時(shí)會(huì)心里不安，這就會(huì)造成額外的不必要的心理壓力；
另一種情況是，受到基本面信息刺激的投資者，也會(huì)干擾操作。
技術(shù)分析包括技術(shù)分析指標(biāo)、數(shù)學(xué)模型、各種技術(shù)分析理論；在對(duì)前人成果倒背如流，熟練掌握的同時(shí)，還要達(dá)到創(chuàng)立自己的技術(shù)分析指標(biāo)和技術(shù)分析理論的程度。
這一階段， 熱衷于追求各種新潮流行思想，尋找各種花里胡哨的技術(shù)分析指標(biāo)和技術(shù)分析理論的，往往是初學(xué)者。交易者在此階段要長(zhǎng)期潛心研究學(xué)習(xí)，并大量地讀書(shū)，要求交易者書(shū)越讀越多，書(shū)越讀越厚。
已經(jīng)很少有人能在實(shí)戰(zhàn)過(guò)程中逐步領(lǐng)悟技術(shù)分析的真諦，從而創(chuàng)立自己的技術(shù)分析理論和技術(shù)分析指標(biāo)了。交易者在這一階段要具有刻苦鉆研的精神，同時(shí)智商和天賦也不可或缺。
三、市場(chǎng)理論
交易者不光要對(duì)前人的成果熟練掌握，倒背如流，還要達(dá)到創(chuàng)立自己的市場(chǎng)理論的程度；要求交易者在此階段書(shū)越讀越少，書(shū)越讀越薄；逐步在實(shí)戰(zhàn)過(guò)程中領(lǐng)悟市場(chǎng)的真諦，達(dá)到可以創(chuàng)立自己的市場(chǎng)理論。交易者成功的基石就是掌握正確的市場(chǎng)理論。
交易者在這一階段要有一定的知識(shí)結(jié)構(gòu)，且具有刻苦鉆研的精神，同時(shí)智商、天賦和領(lǐng)悟也至關(guān)重要。
四、投資理念
投資理念是市場(chǎng)理論的應(yīng)用理念；如果用原子核物理學(xué)來(lái)比喻市場(chǎng)理論，那核能應(yīng)用理念就是投資理念。這樣說(shuō)來(lái)，運(yùn)用原子核物理學(xué)去搞核電站是愛(ài)因斯坦的投資理念，而運(yùn)用原子核物理學(xué)去制造原子彈就是希特勒的投資理念。
基于同一個(gè)市場(chǎng)理論，可以發(fā)展出不同的投資理念；投資理念具有個(gè)性化的趨勢(shì)；開(kāi)發(fā)一個(gè)優(yōu)秀的交易系統(tǒng)就必須有正確的投資理念。
五、交易系統(tǒng)
開(kāi)發(fā)交易系統(tǒng)可以說(shuō)是一個(gè)系統(tǒng)工程。以交易系統(tǒng)為研究的對(duì)象，按照一定目的對(duì)它進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、評(píng)測(cè)、遴選、實(shí)戰(zhàn)、管理、維護(hù)和升級(jí)，以期達(dá)到總體效果最優(yōu)的系統(tǒng)工程。
反復(fù)地潛心研究，是對(duì)交易者的進(jìn)一步要求。在實(shí)戰(zhàn)過(guò)程中，逐步創(chuàng)立自己的交易系統(tǒng)的人寥寥無(wú)幾，這就要求交易者在交易系統(tǒng)運(yùn)用前要反復(fù)地設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、評(píng)測(cè)、遴選。
交易者在成功開(kāi)發(fā)一個(gè)優(yōu)秀的交易系統(tǒng)前，不但要對(duì)市場(chǎng)的本質(zhì)有深刻的認(rèn)識(shí)，還要掌握正確的投資理念和市場(chǎng)理論，否則就如坐井觀天，大海撈針。
如果一個(gè)交易者擁有經(jīng)過(guò)實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)的成功投資理念，在將自己的投資理念升華為一個(gè)交易系統(tǒng)，相信他在市場(chǎng)上一定是如魚(yú)得水，更加的穩(wěn)定地攫取利潤(rùn)。要一個(gè)交易系統(tǒng)能夠拿來(lái)管理非主力大資金，那必定是經(jīng)過(guò)了歷史數(shù)據(jù)和實(shí)戰(zhàn)的檢驗(yàn)。
六、資金管理
資金管理規(guī)則可以歸結(jié)為一些純粹的數(shù)學(xué)問(wèn)題，它是交易系統(tǒng)的有機(jī)組成部分。此階段，同樣要求交易者具有一定的智商和天賦，還要求交易者具有一定的知識(shí)結(jié)構(gòu)。
七、風(fēng)險(xiǎn)控制
風(fēng)險(xiǎn)控制主要是指關(guān)于保護(hù)利潤(rùn)和限制虧損的理論和實(shí)踐。它是交易系統(tǒng)的有機(jī)組成部分，規(guī)則可以歸結(jié)為一些純粹的數(shù)學(xué)問(wèn)題。
八、心理控制
這一階段的交易系統(tǒng)實(shí)盤(pán)運(yùn)作問(wèn)題，是需要主要解決的矛盾，可以說(shuō)是完美地執(zhí)行交易系統(tǒng)的指令，如何將龐大的利潤(rùn)從市場(chǎng)上抱回來(lái)的問(wèn)題。
為什么有那么多交易者在闖過(guò)了前面的七大難關(guān)之后，又?jǐn)≡诹诉@一道關(guān)口呢？已經(jīng)得到了大家廣泛公認(rèn)的交易成功的秘密，就是交易者自己。
程序化交易、 順勢(shì)而為，說(shuō)起來(lái)簡(jiǎn)單，做起來(lái)難；資金管理、 頭寸調(diào)整，說(shuō)起來(lái)簡(jiǎn)單，做起來(lái)難；風(fēng)險(xiǎn)控制、心理控制，說(shuō)起來(lái)簡(jiǎn)單，做起來(lái)難。所以，交易者自己才是最大的障礙。
那些在古今中外的交易活動(dòng)歷史上大敗而歸的交易者，雖擁有卻不遵守經(jīng)過(guò)實(shí)戰(zhàn)證明的優(yōu)秀的交易系統(tǒng)，往往采用了感性的交易方法。
采用交易系統(tǒng)進(jìn)行交易決策活動(dòng)，是種機(jī)械又枯燥的的工作，必須具備極大耐心和意志。程序化交易者在長(zhǎng)時(shí)間經(jīng)受市場(chǎng)的劇烈波動(dòng)，長(zhǎng)時(shí)間地持有巨大的部位時(shí)將產(chǎn)生各種各樣的情緒波動(dòng)，要壓抑自己強(qiáng)烈的平倉(cāng)獲利了結(jié)的沖動(dòng)，是需要極大意志的。
程序化交易者必經(jīng)歷的一大難關(guān)就是合理解決情緒波動(dòng)。反復(fù)試錯(cuò)，反復(fù)摸索，反復(fù)實(shí)踐才是度過(guò)這個(gè)難關(guān)的唯一途徑。如果一個(gè)程序化交易者能夠成功闖過(guò)這一難關(guān)，就有機(jī)會(huì)成為市場(chǎng)大鱷。所謂千軍易得，一將難求，這樣的操盤(pán)手誰(shuí)不需要呢？
這一階段，要求交易者具有一定的情商和優(yōu)秀的心理控制能力。
九、德才兼?zhèn)?/span>
操盤(pán)手的人品也是鑒別高手的一個(gè)重要條件。做盤(pán)如做人，產(chǎn)品如人品。一個(gè)操盤(pán)手如果人品沒(méi)有過(guò)關(guān)，我覺(jué)得他做盤(pán)的水平也不會(huì)高到哪里去。一個(gè)程序化交易者被委以重任的前提一定是要德才兼?zhèn)洌拍鼙皇谟璞鴻?quán)。
這一階段，要求交易者德才兼?zhèn)洹?/span>
在上述九道工序之中，第三關(guān)和第四關(guān)是重點(diǎn)，第三關(guān)、第五關(guān)和第八關(guān)是難點(diǎn)。建議初學(xué)者將主要精力放在第三關(guān)、第五關(guān)。
在實(shí)踐過(guò)程中，綜上九大因素仔細(xì)領(lǐng)會(huì)，反復(fù)揣摩，要想進(jìn)化到一流的程序化交易者，每前進(jìn)一步，都要克服某些心理難關(guān)，都要付出時(shí)間和金錢的代價(jià)。
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