投資考核期最大累積虧損控制
2024-06-28 17:15
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作者: admin
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盡管交易系統(tǒng)已經(jīng)對(duì)每日最大累積虧損進(jìn)行控制，但如果幾天連續(xù)虧損的話，也可能超出投資的最大承受能力。因此，有必要對(duì)一定期間的最大累積虧損進(jìn)行控制。比如以月或者以年作為投資考核期，如果累積虧損超過(guò)限額就必須平倉(cāng)和暫時(shí)停止開(kāi)新倉(cāng)，以便進(jìn)行虧損原因分析，尋找交易系統(tǒng)的缺陷并加以改進(jìn)完善，并等待新的建倉(cāng)盈利機(jī)會(huì)。
（1）開(kāi)倉(cāng)控制。開(kāi)倉(cāng)控制是指開(kāi)倉(cāng)必須滿足考核期損失小于最大損失限額的條件，如果超過(guò)，則不得再開(kāi)倉(cāng)。
開(kāi)倉(cāng)條件＝上日結(jié)算資金總額-（期初初始投入＋當(dāng)日已平倉(cāng)凈盈虧）＜當(dāng)期最大損失限額
（2）平倉(cāng)控制。平倉(cāng)控制是指當(dāng)期累積虧損達(dá)到該期最大虧損限額即行平倉(cāng)，以控制該期的最大累計(jì)虧損。
最大損失平倉(cāng)條件＝上日結(jié)算資金總額-（期初初始投入＋當(dāng)日已平倉(cāng)凈盈虧＋持倉(cāng)盈虧）＞當(dāng)期最大損失限額
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