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期貨持有成本

2024-06-28 17:15 來源:未知 作者: admin
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   期貨價格與即期價格之間的關系式可由持有成本這一術語來描述。持有成本包括貯存成本加上資產的融資利息，再減去資產的收益。對于無股息的股票而言，持有成本為r，這是因為股票既沒有貯存費用也沒有中間收入；對于股指而言，持有成本為r-q，因為股指收益率為q。對于貨幣而言，持有成本為r-rf；對于提供中間收益率q和貯存成本率為u的資產而言，持有成本為r-q+u；等等。
   定義持有成本為c，對于投資資產，期貨價格滿足
   對于消費資產，期貨價格滿足

   其中y為便利收益率。


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期貨持有成本

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   期貨價格與即期價格之間的關系式可由持有成本這一術語來描述。持有成本包括貯存成本加上資產的融資利息，再減去資產的收益。對于無股息的股票而言，持有成本為r，這是因為股票既沒有貯存費用也沒有中間收入；對于股指而言，持有成本為r-q，因為股指收益率為q。對于貨幣而言，持有成本為r-rf；對于提供中間收益率q和貯存成本率為u的資產而言，持有成本為r-q+u；等等。
   定義持有成本為c，對于投資資產，期貨價格滿足
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